Sunday, February 19, 2017

Moyenne Mobile De 30 Semaines À 50 Semaines

Comment investir un lecteur de cartes Couteau suisse: la ligne de 10 semaines Dans le commerce de lecture de cartes, la moyenne mobile de 10 semaines est le couteau suisse d'outils d'investissement. C'est un indicateur à multiples facettes qui peut être utilisé pour ajouter à votre position, juger la santé d'une avance des stocks et, enfin, agir comme un signal de vente qui vous indique un leader peut être mis à briser. Deux moyennes mobiles de 10 semaines et de 50 jours tendent à suivre des trajectoires similaires. La moyenne de 10 semaines apparaît sur les graphiques hebdomadaires. Il s'agit de la somme d'un cours de clôture hebdomadaire des actions au cours des 10 semaines précédentes, divisé par 10. Une ligne de 50 jours résume 50 jours de cours de clôture et divise par 50. Elle apparaît sur les graphiques quotidiens. De nombreux investisseurs institutionnels qui favorisent l'achat sur la faiblesse des prix utilisent la ligne de 50 jours comme marqueur. Lorsque le stock se détend pour tester le support, ils interviennent pour acheter près de la ligne de 50 jours. Cet achat tend à alimenter les rebonds des actions utilisées par les investisseurs CAN SLIM comme des opportunités supplémentaires. Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) a fait bon usage de sa ligne de 10 semaines après une rupture en Novembre 2010 1. Le stock a reculé dans le commerce turbulent, mais a collé près de sa ligne de 10 semaines 2. Il a repris définitivement le soutien à la ligne, et a effacé un point d'achat de 38,96 dans le commerce massif le 3 février 3. Le stock a augmenté, a affiché une forte inversion hebdomadaire, puis mis en place dans un modèle de trois semaines serré. Mais le modèle posait un problème. L'inversion hebdomadaire a mis un point d'achat bien au-dessus de la position des stocks. La stratégie plus accessible était d'acheter sur le rebond de 10 semaines de soutien. Sur un graphique quotidien, le stock n'est jamais venu à moins de trois points de sa moyenne mobile de 50 jours. Si vous aviez été collé à un graphique quotidien, vous avez peut-être raté le repère. Mais le graphique hebdomadaire, le jour de la rupture, a montré l'écart entre les stocks bas et la ligne de 10 semaines étroite à moins de 40 cents bien à portée d'un rebond. Le stock a éclaté le rebond avec un gain de 40 dans le commerce massif 10 mars 4. Green Mountain a offert trois autres occasions d'achat à la moyenne de 10 semaines avant le 18 août, quand elle a coupé la ligne dans le commerce lourd 5. Il a récupéré pour une course brève à de nouveaux sommets, mais la violation de la moyenne mobile a marqué le début de la fin de la course gagnante des stocks. Indicateur moyen de déplacement Moyennes mobiles fournissent une mesure objective de l'orientation des tendances en lissant les données de prix. Normalement calculée à l'aide des cours de clôture, la moyenne mobile peut également être utilisée avec la médiane. typique. Pondérée. Et des prix élevés, bas ou ouverts ainsi que d'autres indicateurs. Les moyennes mobiles de longueur plus courte sont plus sensibles et identifient les nouvelles tendances plus tôt, mais donnent également plus de fausses alarmes. Les moyennes mobiles plus longues sont plus fiables mais moins réactives, ne reprenant que les grandes tendances. Utilisez une moyenne mobile qui est la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de crête à crête est d'environ 30 jours, alors une moyenne mobile de 15 jours est appropriée. Si 20 jours, alors une moyenne mobile de 10 jours est appropriée. Certains commerçants, cependant, utilisera 14 et 9 jours moyennes mobiles pour les cycles ci-dessus, dans l'espoir de générer des signaux légèrement en avance sur le marché. D'autres favorisent les nombres Fibonacci de 5, 8, 13 et 21. Les moyennes mobiles de 100 à 200 jours (20 à 40 semaines) sont populaires pour des cycles plus longs 20 à 65 jours (4 à 13 semaines) sont utiles pour les cycles intermédiaires et 5 À 20 jours pour des cycles courts. Le système de moyenne mobile le plus simple génère des signaux lorsque le prix traverse la moyenne mobile: aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile de dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile du dessus. Le système est sujet à whipsaws dans les marchés de gamme, avec le prix croisant en va-et-vient à travers la moyenne mobile, générant un grand nombre de faux signaux. Pour cette raison, les systèmes de moyenne mobile utilisent normalement des filtres pour réduire les whipsaws. Les systèmes plus sophistiqués utilisent plus d'une moyenne mobile. Deux moyennes mobiles utilise une moyenne mobile plus rapide en remplacement du cours de clôture. Trois moyennes mobiles utilise une troisième moyenne mobile pour identifier quand le prix est en cours. Les moyennes mobiles multiples utilisent une série de six moyennes rapides et six moyennes mobiles lentes pour se confirmer. Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws. Les canaux de Keltner utilisent des bandes tracées à un multiple de la plage vraie moyenne pour filtrer les crossovers moyens mobiles. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est une variation du système des deux moyennes mobiles, tracé comme un oscillateur qui soustrait la moyenne mobile lente de la moyenne mobile rapide. Il existe plusieurs types différents de moyennes mobiles, chacune avec leurs propres particularités. Moyennes mobiles simples sont les plus faciles à construire, mais aussi les plus sujettes à la distorsion. Les moyennes mobiles pondérées sont difficiles à construire, mais fiables. Moyennes mobiles exponentielles obtenir les avantages de la pondération combinée avec la facilité de construction. Les moyennes mobiles plus faibles sont utilisées principalement dans les indicateurs développés par J. Welles Wilder. Essentiellement la même formule que les moyennes mobiles exponentielles, ils utilisent des pondérations différentes mdash pour lesquelles les utilisateurs doivent faire provision. Panneau indicateur montre comment configurer des moyennes mobiles. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile exponentielle de 21 jours. Sélection d'une moyenne mobile à long terme Lorsque vous suivez la tendance principale, vous êtes confronté à un large choix de moyennes mobiles. Vous pouvez soit copier quelqu'un d'autre, et espérer qu'ils ont fait un choix éclairé, ou vous pouvez baser votre sélection sur les critères ci-dessous. Utilisez une moyenne mobile qui est à peu près la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de pointe à pic est d'environ 250 jours (1 an), alors une moyenne mobile de 125 jours est appropriée. Cycle longueurs ne varient donc vous sera probablement laissé avec un choix de plusieurs périodes différentes. Tracer une gamme de MA par rapport à l'historique des prix du graphique et comparer les résultats puis opter pour le meilleur ajustement. Vous avez le choix entre trois types de moyenne mobile sur les graphiques incroyables. Quelles sont les différences Chaque type de moyenne mobile a des caractéristiques différentes: Les moyennes mobiles simples ont tendance à aboyer deux fois. Donnant un signal lorsque des données en dehors de la plage normale sont ajoutées et le signal opposé lorsque les mêmes données sont supprimées du calcul de la moyenne mobile (à la fin de la période). Ils doivent être évités pour cette raison. Vous pouvez également voir, sur le graphique ci-dessus, que la moyenne mobile pondérée est plus sensible que la moyenne mobile exponentielle. Grimper plus haut et plus vite que l'EMA pendant les fortes tendances à la hausse tombant plus vite et plus loin pendant les tendances en baisse et retraçant plus rapidement sur les retournements. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir qu'il ya un écart important entre la moyenne mobile exponentielle de 120 jours et la moyenne mobile pondérée. La moyenne mobile exponentielle de 80 jours est plus proche que l'EMA de 120 jours En bref, la SMA doit être évitée et la période de moyenne mobile pondérée a augmenté (d'environ 50) par rapport à la moyenne mobile exponentielle. Quelle est la différence entre, par exemple, une moyenne mobile pondérée de 30 semaines et son équivalent quotidien Très peu, si vous regardez le tableau ci-dessous. Les MA hebdomadaires sont un héritage des jours précédant les ordinateurs personnels, quand les commerçants calculent des MA avec leur calculatrice Texas Instruments ou même une machine à ajouter Burroughs. Les données d'entrée ont été réduites au minimum. Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger: quelle que soit la moyenne mobile que vous choisissez soit: vous tenir dans la tendance, mais vous sortir tard à la sortie ou vous sortir plus tôt, mais donner des signaux de sortie plus prématurée (vous coûter de l'argent et augmenter votre tension artérielle). Vous devez décider quel est votre objectif principal: monter la tendance jusqu'à sa fin ou faire une sortie rapide lorsque la tendance s'inverse. Dans une tendance à évolution rapide ou blow-off, vous voulez utiliser une moyenne mobile plus rapide. Comme l'EMA de 100 jours ci-dessus. Dans une tendance lente, la moyenne mobile plus lente est parfois plus avantageuse, mais vous pouvez être fréquemment arrêté avec les deux. MA s ne sont pas adaptés à la négociation des tendances à évolution lente: il ya trop de faux signaux de sortie, que vous échangez avec une moyenne plus rapide ou plus lent. Utilisez un filtre pour exclure les tendances en mouvement lent, puis utilisez une moyenne mobile plus rapide sur les tendances restantes (plus fortes). Aucun chevauchement (ou espace) entre le niveau secondaire précédent et le niveau secondaire secondaire actuel (ou vice versa dans une tendance à la baisse). Pour en savoir plus sur les espaces, consultez les tendances aveugles de freddy. Une correction secondaire (ou diagramme) qui respecte la moyenne mobile à long terme. Des corrections à plus court terme peuvent être utilisées, mais plus la correction est courte, plus le risque est important. Système de déplacement directionnel 11 semaines ADX gt 25 (ou 30) et DI au-dessus de DI - (ou moins, pour une tendance à la baisse) Oscillateur de prix déprécié (20 semaines) supérieur à zéro Si vous allez utiliser une moyenne mobile plus rapide pour Suivi des tendances primaires, alors je vous recommande d'essayer l'un des suivants: 100 jours d'EMA ou 150 jours WMA (si vous êtes une créature d'habitude, un WMA de 30 semaines ne fera pas la différence). Si vous trouvez qu'ils sont trop réactifs, puis augmenter la période de temps jusqu'à ce que vous obteniez le résultat désiré. Évitez d'utiliser des moyennes mobiles simples. Prenez garde que les moyennes mobiles pondérées sont beaucoup plus réactives que les MA exponentielles. Évitez d'utiliser des MA à long terme sur une tendance lente - utilisez un filtre pour les identifier. Essayez d'utiliser une moyenne mobile plus rapide (EMA de 100 jours ou MA pondérée de 150 jours) selon des tendances fortes.


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