Au fil des ans, nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignements sur un système de répartition du crédit qui implique l'utilisation de plusieurs crédits étalés simultanément pour la diversification. Le système se compose de ce qui suit: Trader utilise 20 spreads de crédit simultanément, ne fait aucun ajustement, puis se fonde simplement sur la probabilité de faire de l'argent. Ce système a quelques exigences. 1. Les actifs sous-jacents ne sont pas corrélés les uns avec les autres. 2. Chaque spread de crédit a une probabilité de 90 ou plus. 3. L'utilisateur négocie 20 écarts de crédit chaque mois sur différents actifs. 4. L'utilisateur ne fait aucun ajustement et quitte tous les métiers jusqu'à ce qu'ils expirent afin de profiter du POP (probabilité de profit). Ce système de négociation est purement sur la probabilité, et à première vue, il semble que cela fonctionne très bien. À mon avis, il ya quelques inefficacités avec ce système commercial qui expliquent. Tout d'abord, pour que ce système de répartition du crédit soit efficace, le trader doit trouver de nombreux actifs sous-jacents qui ne sont pas corrélés. Mais il y a un problème ici. Dans des conditions normales de marché, il se peut que nous n'observions pas une forte corrélation entre les nombreux actifs sous-jacents sélectionnés. Cependant, une fois que le marché devient directionnel biaisé (extrêmement baissier ou extrêmement haussier), alors votre non-corrélée peut rapidement devenir très corrélé. En d'autres termes, la théorie de la corrélation derrière ce système de négociation est vraiment une mise en place pour le désastre. En fait, j'ai entendu de nombreuses histoires de commerçants explotant leurs comptes pour cette raison exacte. Les auteurs étudient divers scénarios pour illustrer le problème avec cette théorie de la corrélation. Let8217s disent que le commerçant initie 10 spreads Bull et 10 spreads Bear Call alors que chaque vertical est placé avec un actif sous-jacent différent. Encore une fois, ce commerçant croit qu'ils ont une forte probabilité de succès, et il n'est pas nécessaire de gérer l'un des métiers. Le but est de gagner de l'argent en raison de la probabilité élevée, et nous supposons que mathématiquement les profits gagnants compenseront les perdants 8217 pertes. Pensez à ce qui se passerait au cours d'un grave déclin du marché. Bien que chaque actif ne soit théoriquement pas corrélé, lorsque la baisse du marché est forte, la corrélation entre tous les actifs augmente fortement. Par conséquent, il est hautement probable que 10 sur 10 y réaliseront une perte maximale. Dans le même temps, les 10 spreads d'appel Bear réaliseront un gain maximal. Ce scénario est très semblable à ce qui arriverait à un Condor de fer. Donc, bien que le commerçant commence avec un crédit maximal de 10, dans ce scénario le commerce global assumerait une perte de 100 depuis le commerçant perd le montant total investi dans le commerce. Un scénario similaire se produit dans un marché très haussier. Très probablement 10 sur 10 Bear Call Spreads se traduira par leur perte maximale alors que tous les Bull Spreads mis en œuvre réaliser un petit gain. En d'autres termes, le commerce aboutit à nouveau à un tirage maximal très similaire à celui d'un grand commerce de Condor de fer. Donc, bien que ce système commercial semble une bonne idée à première vue, il peut fonctionner similaire à un Condor de fer, mais il sera beaucoup plus difficile à gérer, car il ya tellement de métiers à surveiller. Un autre scénario est que le commerçant ne fait qu'un côté du métier. Par exemple, let8217s dire le commerçant ne fait que le côté put. Encore une fois, dans un marché extrêmement baissier, it8217s très probable que chaque Single Bull Put Spread se rendra compte de la perte maximale. C'est mon point de vue. Ce n'est que mon opinion, et je parle de l'expérience de ce que j'ai vu se produire sur les marchés au cours des 20 dernières années de son commerce. Vous ne devez certainement pas me croire, mais ce que je recommanderais, c'est de tester ce concept sur ces marchés très directifs tels que 2008, 2011 et même les mouvements haussiers de 2012 et 2013. Ce sera un travail intéressant à faire et Comme vous le dos test, vous découvrirez un autre problème avec ce système commercial. It8217s une tonne de travail et beaucoup trop difficile à gérer Même si vous ne faites pas les ajustements, it8217s va encore prendre tout votre temps à la recherche et de remplir vos métiers. Essayez backtesting et you8217ll obtenir un bon goût de combien de travail c'est vraiment. Le dernier problème avec ce système commercial est l'évident que je viens de commencer à discuter. Gérer 20 métiers à un moment sera trop de travail pour un commerçant. Si vous aimez vous asseoir devant votre écran d'ordinateur toute la journée, essayez de gérer un portefeuille de 40 grèves et 20 actifs sous-jacents différents, soyez mon invité. Les autres risques comprennent le risque de dividende et le risque de cession. You8217ll payer également des taxes plus élevées pour les options de négociation sur les actions. Enfin, pour que ce type de système fonctionne, les mathématiques doivent produire un profit. Mathématiquement, l'écart de crédit peut produire environ 10, basé sur l'investissement requis cependant, ledit commerce peut perdre 100 de son investissement. Par conséquent, un perdant peut effacer 10 gagnants plus ou moins. Rappelez-vous donc ce fait dans vos calculs avant de tenter de profiter d'un tel système de négociation pour de longues périodes de temps. Finalement, Tsunami nous donne un aperçu de cette étude. Tsunami peut nous montrer les probabilités statistiques de chaque commerce au lieu de la probabilité théorique qui est produite dans les logiciels traditionnels. Afin de voir si cette technique a effectivement travaillé des heures supplémentaires, nous pourrions utiliser Tsunami pour mieux classer ce système commercial avec statistcs. Peut-être dans une autre étude, nous allons poursuivre cette enquête. Merci beaucoup et comme toujours8230 bonne chance avec votre tradingLooking to Trade Options hebdomadaires Enfin, un système de négociation éprouvée pour les options hebdomadaires qui constamment fournit des résultats système identifié optimaux, les configurations de commerce haute probabilité. Commerce seulement 2 jours par semaine. Construit dans la gestion de l'argent. Facile à exécuter métiers. Négociez sur des marchés tendances ou à distance. Pas de logiciel supplémentaire, des graphiques ou autre chose à acheter Profitez des avantages du système Notre système de négociation d'options hebdomadaires exclusif et prouvé prend la conjecture de négociation d'options. Le système ne négocie que deux jours par semaine. Si les conditions sont optimales et que le système donne un signal au commerce, une position de spread de crédit est initiée sur les options hebdomadaires qui expirent dans les prochains jours. Ces métiers ont le potentiel de faire n'importe où à partir de 5 et plus de retours hebdomadaires. Le système a été conçu pour aider les commerçants à prendre des décisions claires et fiables. Chaque partie de la stratégie de négociation a été pensée et testée. De l'entrée à la sortie automatique, le système cherche à donner une trajectoire nette à des métiers potentiellement gagnants. Qu'est-ce que le système et que peut-il faire pour vous Le système est un ensemble de règles commerciales qui ont été testées et prouvées au fil du temps pour fournir des résultats cohérents. Le système prend en compte plusieurs aspects avant de signaler un commerce, y compris: la volatilité du marché. Sentiment de marché. Probabilité de gagner. En plus de quelques éléments clés que nous ne pouvons révéler à nos membres. Lorsqu'un signal est donné, notre personnel identifie le commerce approprié basé sur les règles du système. Nous partageons ensuite ce commerce avec nos membres. Les métiers générés sont des opérations de spreads de crédit simples. Ces métiers ont une probabilité élevée de travail, un risque limité, et sont faciles à comprendre et à exécuter. Ce ne sont pas des métiers qui font 100 ou plus. Ce sont des métiers qui apportent cohérente, le revenu hebdomadaire. Nous ne cherchons pas à frapper un grand coup à la lune. Nous voulons singles et doubles. Parfois, nous aurons des pertes. C'est inévitable. Le système dispose de plusieurs garanties pour minimiser les pertes. Nous pensons que vous serez d'accord, notre dossier se prononce en vous abonnant à notre service que vous recevrez: Toutes les transactions révélées par le système. Accès illimité à nos membres seulement. Accès illimité à nos courtiers en ligne si vous avez des questions. Mises à jour hebdomadaires. 100 GARANTIE DE REMBOURSEMENT Nous sommes si confiants dans notre système, s'il y a un seul commerce perdant dans votre premier mois d'adhésion, nous serons heureux de rembourser votre cotisation C'est loin le meilleur système que j'ai jamais utilisé, et j'ai passé Plusieurs milliers de dollars sur d'autres. Credit Spread Trading Systems Générer des flux de trésorerie cohérente par le commerce de taureau et de mettre en place l'option d'achat se propage avec un système commercial efficace, mais simple. Développer un système de négociation de la répartition du crédit En utilisant les principes de base de l'analyse technique, un système de négociation simple mais efficace peut être facilement développé pour entrer les écarts de crédit à court terme. Ces métiers s'appuient sur la décroissance thêta pour tirer la valeur de l'option jusqu'à ce qu'elle expire sans valeur, créant ainsi un profit pour le commerce. Pour cette raison, les écarts de crédit sont plus efficaces lorsqu'ils sont placés dans les 60 jours de l'expiration, car c'est dans les 60 derniers jours que theta décroissance commence à accélérer à un rythme croissant. Pour vraiment maximiser theta décroissance, les métiers peuvent être placés dans les 30 jours à compter de la date d'expiration des options. En suivant une poignée de stocks ou d'indices, un commerçant peut développer une sensation pour la sécurité individuelle permettant une identification rapide du support ou de la résistance sur ces cartes familières. Les indicateurs peuvent et doivent être adaptés à la sécurité particulière. Après avoir développé la familiarité avec une petite poignée de candidats, il est alors possible de structurer le métier pour profiter de ces zones où un stock est susceptible d'arrêter, ou du moins de pause, dans son mouvement. En suivant les tendances et en utilisant le soutien et la résistance, nous pouvons structurer un système commercial qui comporte une forte probabilité de succès. La clé de la mise en œuvre réussie d'une telle stratégie réside dans la compétence des commerçants en tant que technicien et leur discipline en tant que commerçant. Les métiers doivent être saisis lorsque les cartes révèlent l'opportunité d'entrer dans des conditions favorables. Dans un marché en hausse, cela peut être à la conclusion d'un pull-back momentané. Il serait déconseillé d'entrer dans une position haussière lorsque le marché est étendu, car un tel commerce risquerait d'exposer la position au risque de baisse, sans le bénéfice d'un soutien technique proche pour protéger l'option courte. Le but est de mettre les probabilités du côté de votre métier. Credit Spread Stratégies de sortie Il est toujours nécessaire de formuler et de documenter une stratégie de sortie avant l'entrée du métier. La modification de la stratégie de sortie après l'entrée sur le marché est permise, mais ne devrait pas être prise dans un moment émotionnel. De préférence, tout changement de plan de négociation serait fait lorsque le marché est fermé pour fournir au commerçant une période de dispassion pour évaluer pleinement la modification envisagée à son plan de négociation. Un principe directeur qui peut aider à choisir ou concevoir un plan de sortie est de se retirer de tout métier quand il ya un changement préjudiciable dans le caractère du titre sous-jacent. Par exemple, si un stock devait franchir une zone de soutien ou de résistance d'une manière préjudiciable au commerce, il n'est plus raisonnable de s'attendre à ce que le stock soit contenu derrière cette zone de soutien ou de résistance antérieure. Parce que cette attente n'est plus présente, le commerçant devrait examiner si le commerce peut encore être maintenu en toute sécurité avec une forte probabilité de succès. Une fois qu'une sortie est demandée, la manière de sortir doit être décidée. La méthode la plus simple consiste simplement à passer une commande de clôture pour racheter l'option courte et vendre l'option longue, fermant ainsi les deux côtés du métier. Une approche plus agressive peut être de racheter l'option courte, mais de maintenir la position longue pour un bénéfice potentiel si le titre sous-jacent continue de se déplacer négativement au commerce initial. L'avantage d'une telle approche est qu'elle peut compenser une perte sur l'option à court terme ou, éventuellement, générer un bénéfice. L'inconvénient est que le marché revient à nouveau et la perte sur le commerce est encore accrue. Si le commerce est encore fondamentalement sain, mais exige un certain temps supplémentaire pour permettre au stock sous-jacent de revenir à son cours prévu, le commerçant peut également envisager un déploiement au mois suivant. Un déploiement peut être réalisé en clôturant les mois en cours de propagation et la vente de la même, ou un écart similaire, dans le mois suivant. D'autres ajustements sont également possibles, mais ne devraient être tentés que si vous comprenez parfaitement leur fonctionnement et leurs conséquences. Parce que nous avons mis au point une stratégie de haute probabilité, nous devrions plus souvent que l'expérience d'un commerce réussi. Si le marché agit conformément à notre attente, nous devrions nous retrouver dans la position agréable de regarder nos options courtes expirent sans valeur après l'expiration vendredi. Ce résultat final est doublement doux car il représente un rendement maximal sur notre investissement et ne nous oblige pas à placer un commerce de clôture, sans encourir de nouvelles commissions. Le paiement de commissions et la réalisation d'un maximum de profit est un résultat idéal. Néanmoins, la sagesse dictera souvent que ces métiers sont mieux fermé lorsque 80 de leur bénéfice maximal est réalisé. Le raisonnement est que vous avez essentiellement gagné en capturant 80 des spreads rendement maximal et que vous êtes maintenant risquer une perte substantielle pour réaliser les 20 autres du bénéfice potentiel des métiers. Un virage rapide sur le marché pourrait effacer le profit et produire une perte, un risque qui peut simplement ne pas être la peine de prendre. Toutefois, vous choisissez de fermer vos opérations de spreads de crédit verticale, assurez-vous d'appliquer les règles de sortie de manière cohérente dans l'ensemble de vos positions. Ressources recommandées Options Université Devenir un trader mieux et rentable en devenant un expert en options d'achat d'actions. Identifier de façon fiable les tendances du marché et les regroupements grâce à la technologie Smart Scan de MarketClub. TheOptionClub Discussion Board Poser des questions et affiner votre compréhension en vous joignant à nous sur notre forum de discussion
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